Se fundó a principios del siglo XVI por religiosas franciscanas clarisas. En 1765 sufrió un voraz incendio que afectó sobre todo a la clausura.

La clausura de Santa María de Jesús se distribuye alrededor del claustro renacentista. En aquella se encuentran dependencias como el coro alto que conserva una armadura mudéjar del siglo XVI. De sumo interés son las celdas: con sus techos a un nivel inferior al de la planta, ofrecen la impresión de casas y sus corredores parecen calles.